SSI Research dự báo VRE có thể được thêm vào chỉ số VNDiamond khi là cổ phiếu nằm trong nhóm 8 công ty ngoài ngành Ngân hàng và Tài chính sắp xếp theo tỷ lệ FOL từ cao nhất đến thấp nhất.
Chứng khoán SSI (SSI Research) vừa công bố dự báo thay đổi danh mục HOSE-Index kỳ quý 4/2023. Theo đó, với số liệu ước tính vào ngày 29/09, SSI dự báo DHC có thể bị loại khỏi chỉ số VNDiamond do không thỏa mãn yêu cầu về thanh khoản.
Trong khi đó, VRE có thể được thêm vào chỉ số khi là cổ phiếu nằm trong nhóm 8 công ty ngoài ngành Ngân hàng và Tài chính sắp xếp theo tỷ lệ FOL từ cao nhất đến thấp nhất.
Ngoài ra, ACB và MSB có thể được nâng tỷ trọng đáng kể nhờ thanh khoản tăng giúp giới hạn trọng số theo thanh khoản (wL) tăng
Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 17 cổ phiếu, trong đó 9 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%. Trong các ETF trên thị trường, hiện có 3 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm VFMVN DIAMOND, MAFM VNDIAMOND và BVFVN DIAMOND với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 19.758 tỷ đồng.
Riêng quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 19.438 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 7,49% so với đầu năm, NAV tăng 18,8% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng là -1.948 tỷ đồng từ đầu năm.
Ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ. Nguồn: SSI Research
Dựa trên cơ sở đó, SSI dự kiến số lượng mua bán cổ phiếu tại quỹ ETF tham chiếu theo bộ chỉ số VN-Diamond Index như sau: VRE được mua mới 11,78 triệu cổ phiếu nâng tỷ trọng từ 0% lên 1,58%. MSB là cổ phiếu được mua thêm nhiều nhất 20 triệu cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu trong danh mục từ 1,66% lên 3,13%; ACB được mua thêm nhiều thứ hai với 17,62 triệu cổ phiếu nâng tỷ trọng từ 4,86% lên 6,84%; OCB được mua mới 5,4 triệu cổ phiếu.
Ở chiều ngược lại, DHC dự kiến bị loại khỏi danh mục và bị quỹ này bán ra 727 nghìn cổ phiếu; tuy nhiên MBB mới là cổ phiếu bị bán ra nhiều nhất gần 5 triệu cổ phiếu giảm tỷ trọng từ 7,18% xuống còn 6,71%; VPB bị bán 4,5 triệu cổ phiếu giảm tỷ trọng từ 6,95% xuống còn 6,45%; PNJ cũng bị bán gần 4 triệu cổ phiếu; TCB bị bán 3,2 triệu cổ phiếu;...
Trung Anh